Dr. Peter Grundke ist wissenschaftlicher Assistent von Prof. Dr. Thomas Hartmann-Wendels am Seminar für Allgemeine Betriebswirtschaftslehre und Bankbetriebslehre der Universität zu Köln.

Kreditrisiko und Kreditderivate
Bewertung von bonitätssensitiven Finanztiteln in Unternehmenswert- und Intensitätsmodellen
Bewertung von Kreditderivaten im zeitdiskreten Modell con Jarrow, Lando und Turnbull
Analyse und Erweiterungen des zeitdiskreten Modells
No-Arbitrage-Pricing in Kreditportfoliomodellen

Peter Grundke vergleicht die Bewertungsergebnisse verschiedener Ansätze zur Bestimmung risikoadäquater Preise für ausfallbedrohte Finanztitel. Er analysiert zudem ratingbasierte Bewertungsmodelle, entwickelt realitätsnähere Modellvarianten und bewertet innerhalb dieser zahlreiche Kreditderivatformen. Um die Unterschätzung unerwarteter Verluste eines Kreditportfolios zu vermeiden, verknüpft er darüber hinaus ratingbasierte Bewertungsmodelle mit im Risikomanagement verwendeten Kreditportfoliomodellen.