Bültmann & Gerriets
Seminar on Stochastic Processes, 1988
von Cinlar, Chung, Getoor
Verlag: Springer Nature Singapore
Reihe: Progress in Probability Nr. 17
Gebundene Ausgabe
ISBN: 978-0-8176-3422-3
Auflage: 1989 edition
Erschienen am 01.03.1989
Sprache: Englisch
Format: 234 mm [H] x 156 mm [B] x 16 mm [T]
Gewicht: 544 Gramm
Umfang: 249 Seiten

Preis: 56,00 €
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Inhaltsverzeichnis

The Riesz Transform Associated with Second Order Differential Operators.- The Optional Stochastic Integral.- On Brownian Excursions in Lipschitz Domains II: Local Asymptotic Distributions.- Gauge Theorem for Unbounded Domains.- Reminiscences of Some of Paul Levy's Ideas in Brownian Motion and in Markov Chains.- Conditional Brownian Motion, Whitney Squares, and the Conditional Gauge Theorem.- Local Field Gaussian Measures.- Some Formulas for the Energy Functional of a Markov Process.- Note on the 3G Theorem (d=2).- The Independence of Hitting Times and Hitting Positions to Spheres for Drifted Brownian Motion.- The Exact Hausdorff Measure of Brownian Multiple Points II.- On a Stability Property of Harmonic Measures.- Behavior of Excessive Functions of Certain Diffusions Under the Action of the Transition Semigroup.- A Maximal Inequality.- Some Results for Functions of Kato Class in Domains of Infinite Measure.- Some Properties of Invariant Functions of Markov Processes.- Right Brownian Motion and Representation of Initial Problem.


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