Grundlagen neuronaler Netze - Gleichgewichtsmodelle der Finanzwirtschaft - Neuronale Netze und statistische Funktionsanpassung - Neuronale Netze zur volkswirtschaftlichen Zeitreihenprognose - Neuronale Netze zur Renditeschätzung von Aktien nach dem CAPM-Kapitalmarktmodell - Schätzung der Volatilität mit neuronalen Netzen - Statistische Analyse des Zinsprozessrisikos von Anleihen und zinsderivaten Wertpapieren

Klaus Ripper setzt verschiedene neuronale Netze in Bezug zu statistischen Verfahren und stellt zwei Netzwerkmodelle vor, die für das Portfolio-Management entwickelt worden sind.

Dr. Klaus Ripper promovierte am Lehrstuhl von Prof. Dr. Bernd Freisleben an der Gesamthochschule Siegen. Er ist heute Produktentwickler im FRANKFURT-TRUST.