Elemente der linearen Pro­ grammierung, auf die im weiteren Verlauf der Untersuchung standig zurtickgegriffen wird.

Erstes Kapitel Entscheidungsmodelle als Grundlage von Sensitivitätsanalysen.- 1.1. Entscheidungsmodelle im Rahmen einer allgemeinen Entscheidungstheorie.- 1.2. Statische Entscheidungsmodelle mit einer Zielsetzung.- 1.3. Dynamische Entscheidungsmodelle mit einer Zielsetzung (Deterministische Entscheidungsprozesse).- 1.4. Statische Entscheidungsmodelle mit mehreren Zielsetzungen.- Zweites Kapitel Sensitivitätsanalysen auf der Grundlage von Entscheidungsmodellen.- 2.1. Definition von Sensitivitätsanalysen.- 2.2. Beispiele von Sensitivitätsanalysen (im engeren Sinne).- Drittes Kapitel Lineare Programmierung, ein Überblick.- 3.1. Ein spezielles Maximumproblem und die Simplexmethode.- 3.2. Ein spezielles Minimumproblem und die Dualsimplexmethode.- 3.3. Ein allgemeines Problem.- 3.4. Einige Bemerkungen zur Dualität linearer Programme.- Viertes Kapitel Sensitivitätsanalysen bei linearen Programmen ohne Berücksichtigung der parametrischen Programmierung.- 4.1. Verhalten der optimalen Basislösung eines linearen Programms bei Variation einzelner Koeffizienten.- 4.2. Die Berücksichtigung einer zusätzlichen Variablen oder Nebenbedingung.- 4.3. Sensitivitätsanalysen mit Hilfe der Differentialrechnung.- Fünftes Kapitel Parametrische lineare Programmierung.- 5.1. Lineare Programme mit einem Parameter in der Zielfunktion.- 5.2. Lineare Programme mit einem Parameter im Begrenzungsvektor.- 5.3. Lineare Programme mit einem Parameter in der Koeffizientenmatrix.- 5.4. Lineare Programme mit einem Parameter bei allen Koeffizienten.- 5.5. Lineare Programme mit mehreren Parametern.- Sechstes Kapitel Zielfunktionale Sensitivitätsanalysen.- 6.1. Mehrfache Zielsetzung.- 6.2. Mehrere Zielfunktionen bei Entscheidungen unter Risiko und Unsicherheit.- Namenverzeichnis.