Bültmann & Gerriets
Optionen, Futures und andere Derivate - Das Übungsbuch
von John C. Hull
Verlag: Pearson Benelux B.V.
Reihe: Pearson Studium - Economic BWL
E-Book / PDF
Kopierschutz: PDF mit Wasserzeichen


Speicherplatz: 3 MB
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ISBN: 978-3-86326-845-9
Auflage: 10., aktualisierte Auflage
Erschienen am 01.04.2019
Sprache: Deutsch
Umfang: 352 Seiten

Preis: 25,99 €

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Klappentext
Biografische Anmerkung
Inhaltsverzeichnis

Dieses Buch ist die optimale Ergänzung zum Lehrbuchklassiker von John C. Hull Optionen, Futures und andere Derivate. Das Buch hilft dem Leser, sein Wissen über alle Formen von Derivaten und des Risikomanagements zielgerichtet zu testen und zu vertiefen. Es enthält alle Lösungen zu Aufgaben und Problemstellungen, die sich am Ende jedes Kapitels des Lehrbuchs befinden. Dabei wird der Leser einen Reichtum an Wissen finden, denn neben den Lösungen werden auch Rechenwege skizziert und das für über 500 Aufgaben. Mithilfe der ausführlichen Lösungen kann der Leser sein Wissen zur Analyse von Derivaten überprüfen und ist damit optimal vorbereitet auf die Prüfungen sowie die Anforderungen der Praxis.



JOHN C. HULL ist Professor für Derivate und Risikomanagement an der Joseph L. Rotman School of Management der University of Toronto und Direktor des Bonham Centre for Finance. Er gehört zu den international renommiertesten Experten für Derivate mit zahlreichen Publikationen zum Thema. Er gewann viele Preise, darunter den renommierten Northrop Frye Award der Universität Toronto. Prof. Hull lehrte u.a. an der York University, der University of British Columbia, der New York University und der London Business School.



  • Futures-Märkte und zentrale Gegenparteien
  • Absicherungsstrategien mit Futures
  • Zinssätze
  • Bestimmung von Forward- und Futures-Preisen
  • Swaps
  • XVAs
  • Optionsmärkte
  • Eigenschaften von Aktienoptionen
  • Handelsstrategien mit Optionen
  • Binomialbäume
  • Wiener-Prozesse und Itôs Lemma
  • Das Black-Scholes-Merton-Modell
  • Mitarbeiteroptionen
  • Optionen auf Aktienindizes und Währungen
  • Optionen auf Futures und das Black-Modell
  • Sensitivitäten von Optionspreisen
  • Volatility Smiles
  • Value at Risk
  • Schätzung von Volatilitäten und Korrelationen
  • Kreditrisiko
  • Kreditderivate
  • Exotische Optionen
  • Modellierung und numerische Verfahren: Vertiefung
  • Martingale und Wahrscheinlichkeitsmaße
  • Zinsderivate: Die Standard-Markt-Modelle
  • Konvexität, Zahlungstermine, Quantos
  • Gleichgewichtsmodelle für die Short Rate
  • No-Arbitrage-Modelle der Short Rate
  • Das HJM-, das LIBOR-Market-Modell und mehrere Zinsstrukturkurven
  • Energie- und Rohstoffderivate
  • Realoptionen
  • Große Verluste bei Derivatgeschäften und ihre Lehren