Das Buch gibt einen Überblick über den indischen Jute-Terminmarkt und seine Effizienz bei der Steuerung des Spotmarktrisikos. In diesem Buch wird versucht, die Hedging-Effizienz des Futures-Marktes für Rohjute herauszufinden, um das Preisrisiko des Spotmarktes zu steuern. Die Studie untersuchte den Rohjute-Terminkontrakt, der an der NMCE gehandelt wird, unter Verwendung täglicher Schlusskursdaten über einen Zeitraum von 5 Jahren. Der wichtige Teil des Buches liegt in seiner Einfachheit. Dieses Buch ist für Banker, Marktregulierer, Forscher, Akademiker und fortgeschrittene Studenten der Handels- und Wirtschaftswissenschaften gedacht.

Herr Laxmidhar Samal, M.Com, M,Phil, UGC-NETArbeitet derzeit als Fakultätsmitglied für Handel, P.G. Department of Commerce, B.B Autonomous Mahavidyalaya, Jajpur, Odisha.Prof. Anil Kumar Swain. Ph.D,ist ehemaliger Professor und Leiter der P.G. Abteilung für Handel, Utkal Universität, Bhubaneswar, Indien.